Takasbank: Aktualisierte Risikoparameter für 9 aktienunterstützende Vermögenswerte in VIOP
Im Futures Process and Options Market (VIOP), wo zentrale Kontrahentendienste bereitgestellt werden, wurden die Risikoparameter, die in Prozesssicherheitsberechnungen für AKBNK-, GARAN-, HALKB-, ISGYO-, ISCTR-, SKBNK-, TSKB-, VAKBN- und YKBNK-Unterstützungsanlagen verwendet werden, aktualisiert ein Ergebnis der Bewertungen unter Berücksichtigung der Marktbedingungen.
Laut den Nachrichten in Forek wird die Aktualisierung laut Aussage der Takasbank ab dem ersten Zeitpunkt der Risikoberechnung am 21. September 2022 gültig sein.
In der Erklärung wurden folgende Angaben gemacht:
“ Mögliche Erhöhungen oder Verringerungen der Sicherheitenverbindlichkeiten aufgrund sich ändernder Parameter können nach den ersten Intraday-Risikoberechnungsprozessen am 21.09.2022 auf den Mitgliederbildschirmen überwacht werden, und notwendige Prüfungen bezüglich der Sicherheitenverbindlichkeiten sollten von unseren Mitgliedern durchgeführt werden.
Das Risikoparameterdokument mit den neuen Parametern wird am 21.09.2022 mit dem Prestige des ersten Risikoberechnungsmoments im Laufe des Tages auf der Takasbank-Website bekannt gegeben.
Instant Margin Call Follow-up am 21.09.2022 Mittwoch sollte gemäß den Risikoparametern vom 20.09.2022 erfolgen. Die am Mittwochabend, 21.09.2022 zu berechnenden Margin-Einladungspflichten werden auf Basis der neuen Parameter berechnet.„
T24
