Die US-Notenbank (Fed) hat mithilfe des Natural Language Process-Verfahrens in Twitter-Informationen ein neues Maß für die Kredit- und Finanzmarktsensibilität geschaffen.
Im Bericht der Fed zu diesem Thema wurde darauf hingewiesen, dass der Twitter Financial Sensitivity Index (TFSI) stark mit den Margen von Unternehmensanleihen, anderen Preisen und umfragebasierten Messgrößen für die Finanzlage korreliert.
In dem Bericht heißt es, dass die finanzielle Sensibilität von Twitter über Nacht dazu beiträgt, Marktrenditen am nächsten Tag zu erwarten. „Darüber hinaus zeigen wir, dass der Index Informationen enthält, die dabei helfen, Änderungen in der US-Geldpolitik durchzusetzen.
Die Verschlechterung der Twitter-Finanzstimmung am Tag vor der Ankündigung des Federal Open Market Committee (FOMC) zeigt das Ausmaß restriktiver geldpolitischer Schocks. Wir dokumentieren auch eine Verschlechterung der finanziellen Sensibilität als Reaktion auf die unerwartete Straffung der Geldpolitik.Worte wurden verwendet.
In diesem Zusammenhang wurde in dem Bericht darauf hingewiesen, dass mithilfe des Natural Language Process Management in Twitter-Informationen ein Echtzeit-Finanzsensitivitätsindex erstellt wurde, und es wurde festgestellt, dass Tweets über die Fed eine dominierende Rolle in Bezug auf die Finanzsensitivität spielten FOMC-Tage.
(AA)
T24